Распределение кредита : групповые и глобальные лимиты

Кредит — это дефицитный и ценный ресурс. В зависимости от своего технологического уровня банки в той или иной мере оптимизируют лимиты кредитования с тем, чтобы использо­вать свои кредитные ресурсы более эффективно. Оптимизация предполагает объединение ресурсов, а не их разделение. Посмотрим, как кредитный комитет распределяет лимит кредитования между дилерами.
Пример
ABC Bank — это финансовый институт с головным офисом в Лондоне и отделениями в Париже, Цюрихе, Токио и Нью-Йорке. Когда ABC Bank устанавливает лимит для XYZ Bank в целом, он распространяется на сделки с любым отделением последнего по всему миру. Допустим, кредитный комитет ABC Bank открывает для XYZ Bank кредитную линию на $200 млн. Доступ к этим средствам со стороны головно­го офиса и отделений ABC Bank может быть организован:

  1. через групповое распределение кредита;
  2. через глобальное распределение кредита.

 

Групповое распределение кредита

Головной офис ABC Bank и его отделения в этом случае получают право на использование определенной доли общего лимита. Например, лондонское отделение получает из этого лимита $100 млн, а остальные четыре отделения — по $25 млн. Каждый офис может проводить операции с XYZ Bank лишь в пределах выделенной ему доли.
Такой подход применяют те организации, которые не связаны электронными каналами и не могут эффективно управлять кредитом. Например, парижское отделение, полностью использовав свою долю — $25 млн, может упус­тить представившуюся выгодную возможность из-за кредитного ограничения, в то время как в другом офисе имеются свободные кредитные ресурсы.

Глобальное распределение кредита

Для реализации этого подхода, который, по существу, не предполагает распределения, необходима онлайновая кредитная система, связывающая отделения с головным офисом и друг с другом. В этом случае деления лимита кредитования не происходит. Кредитная линия на $200 млн используется как пул, который обслуживает запросы отделений в порядке их поступления. Данный подход считается более эффективным, поскольку позволяет реализовать любую представившуюся возможность до исчерпания лимита.
Может показаться, что взаимоотношениями с контрагентом управляет лишь один универсальный инструмент — лимит кредитования. Однако это не так, в действительности существует целая матрица лимитов, цель которых — снижение различных рисков, возникающих при осуществлении валютных операций.