Кредитный риск

Кредитный риск — это риск того, что контрагенты банка не смогут погасить свои долговые обязательства или, например, поставить валюту по форвардному контракту.
Кредитный риск — наиболее существенный риск банковской системы. Его вклад в суммарный банковский риск превышает 80%, главным образом потому, что львиная доля банковского бизнеса приходится на кредитование, где единственным риском является риск неисполнения клиентом своих обязательств.
Кредитный риск существует и на валютных рынках. В валютной сделке — это риск того, что контрагент не сможет выполнить свои обязательства на определенную дату в будущем. В то время как расчетный риск является краткосрочным, кредитный риск действует в течение всего срока финансовой операции. Так, банк, участвующий в шестимесячном валютном свопе, рискует в течение всего срока сделки столкнуться с ситуацией, когда контрагент обанкротится и окажется неспособным выплатить деньги при наступлении срока.
С целью снижения кредитного риска бан­ки регулярно проводят оценку платежеспособности (то есть вероятности неисполнения обязательств) всех заемщиков. Заемщики с высо­ким кредитным «качеством» получают право на получение более крупных кредитов. В целом этот процесс называют рассмотрением вопроса о предоставлении кредита (credit review process).

Процедура рассмотрения вопроса о предоставлении кредита

Лимиты кредитования обычно устанавливает головной офис банка. С этой целью кредитный комитет оценивает платежеспособность потенциальных заемщиков и анализирует их финансовое положение но меньшей мере раз в год.
Практически в любом кредитно-финансовом институте идет непрерывная борьба между операционным залом и кредитным комитетом за размер лимитов. Трейдеры стремятся расширить лимиты для привлечения потенциальных партнеров, кредитный комитет — сократить их размер и число с тем, чтобы снизить кредитный риск.
Трейдеры утверждают, что без расширения лимитов они не могут эффективно получать прибыль и упускают выгодные возможности. Кредитный комитет стоит на том, что кредиты, предоставленные не тем, кому следует, или в неадекватных размерах, могут привести к краху. Это делает кредит сам по себе ценным товаром — без лимитов кредитования банк не может функционировать.
Кредитный комитет, помимо собственных данных, полагается также на информацию специализированных агентств, которые определяют кредитный рейтинг организаций. В конеч­ном итоге лимит кредитования потенциально­го заемщика зависит от его рейтинга и мнения кредитного комитета. Поскольку и агентства, и банки пользуются одними и теми же крите­риями оценки платежеспособности, не удивительно, что мнения банков о своих коллегах по операциям нередко совпадают.
Каждый месяц кредитный комитет проводит обзор ситуации в ряде стран и анализирует положение банков, головные офисы которых расположены в этих странах. Лимиты кредитования могут быть изменены в любой момент, когда того требует ситуация. Например, сообщение Центрального банка Швеции о том, что шведские банки понесли серьезные убыт­ки в связи с операциями с недвижимостью, может привести к снижению оценки платежеспособности шведских банков и, как следст­вие, к пересмотру прежних лимитов кредито­вания в зависимости от серьезности новостей.
Операционный зал зачастую может по своему усмотрению ограничить операции в ожидании оценки кредитного комитета. Максимум, что может операционный зал, — это со­кратить лимит или временно отложить его выделение. Практически никогда ему не разреша­ется самостоятельно выделять лимит или увеличивать его.
Как определяют размер лимита кредитования
Лимит кредитования, предоставленный бан­ком А банку В, зависит главным образом от следующих факторов:

 

      • мнения банка А о платежеспособности банка В;
      • относительного размера банка А.

После того как банк установит общий лимит кредитования контрагента, он должен распределить его между филиалами этого контрагента, с которыми будут заключаться сделки, а также между собственными отделениями.